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过去一年近七成对冲策略基金收益告负 多重因素导致表现欠佳-最新
来源: 中国基金报　发布于：


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人民财讯8月24日电，最近一年，大盘走牛，量化对冲基金却有近七成单位净值增长率告负。对冲成本上升、风格适应性不足、流动性压力及策略同质化等，成为量化对冲基金在牛市中跑输的主要因素。

为拓宽收益来源，不少对冲基金在根据对冲成本灵活调整配置比例的同时，也通过利率债、转债及股票多头策略提升组合性价比。

关键词： 量化对冲 基金收益 成本 对冲 基金 策略 告负 欠佳 导致 表现

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