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复更了,好久没发帖,分享一下最近的思路 全球速递
来源: 雪球网 发布于:2023-06-08 08:38:32

各位读者大家好,距离我上次发帖过去了8个月的时间了,中间也好多读者问老师什么时候再分享,都在等着我的业绩预告整理和净利润断层整理。

目前有下列的投资想法并开始实施:


(资料图片)

为什么选这两个指数,没有选沪深300,因为作为β而言,沪深300近些年的走势远远弱于其他更小市值的指数,大家可以看上图,21年以来的指数收益率,国证2000>中证1000>中证500>沪深300,短期大票弱于小票的现象不会扭转。(下篇文章再跟大家说一下为什么有这个观点)

①宽德中证500增强(近两年跑赢中证500约34%,今年已经超额14%左右);

②金戈量锐中证1000增强(近两年跑赢中证1000约35%);

私募我看的也比较多,发现这几年主观多头私募都跌的很惨而且很少涨回来的,包括一些网红基金经理的私募也收益非常一般,例如林园老师、董宝珍老师、但斌老师等,相比主观多头基金,量化多头基金这两年收益表现好很多,每年还在持续跑赢指数,去年这种行情下,还有很多产品是微亏或者小赚。但现在资金不足还达不到买私募的门槛,在继续努力赚钱满足门槛。

刚刚上面一张图有各大宽基指数收益率对比,可以看到目前的市场风格还在处于越小市值的股票涨幅越大,所以基于这种小市值股票更有的逻辑,我就在找有没有小市值的组合可以跟踪,三个月前关注到持有封基老师有发布一个小市值组合收益率很好,小市值组合的调仓逻辑是,筛选出的近400只微盘股里,按照前20只最小的市值的股票去构建组合,每周轮动一次,高抛低吸。因为20只太多,我自己的模拟组合精简到了10只,3月22日开始建仓,目前的持仓和历史收益率如下:

模拟组合当前收益

0.6%(组合刚回本最近A股太差了),相对国证2000超额收益4.32%,回撤最大是在4月财报期,那时候策略是失效的,5月以来超额收益非常明显。

也关注万得在今年也推出了微盘股指数(市值区间在12亿到22亿),根据历史数据的回测,该指数近20年涨幅约20倍。参考下图:

这是一个非常恐怖的收益率,该策略回撤较大的是17-18年大市值股票占优的期间,回撤40%,所以为了防止大的回撤出现,我会对微盘股这个策略得通过一些指标做辅助做择时,防止策略失效。

1、通过指增基金跑赢指数—定投指数增强类基金;

2、看好微盘股跑赢指数—跟踪万得微盘股指数,参考大V的思路构建自己的组合。

今天就写这么多,好久没发文章了,不太习惯,之后还是希望自己能够坚持更新吧,分享什么都好,把自己的想法记录下来,大家相互交流,互相学习提高。

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