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组合证券是什么意思?组合证券的标准离差怎么算?
来源: 安卓网 发布于:2023-01-20 08:52:35

含义:

1、证券组合是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称,通常包括各种类型的债劵、股票及存单等。

2、证券投资可以采取如下几种方式:工具组合、期限组合、区域组合。

标准差如何计算:

证券组合的标准差公式是:组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方,具体解释如下:

根据算数标准差的代数公式:(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。

一.根据权重、标准差计算:

1.A证券的权重×标准差设为A;

2.B证券的权重×标准差设为B;

3.C证券的权重×标准差设为C。

二.确定相关系数:

1.A、B证券相关系数设为X;

2.A、C证券相关系数设为Y;

3.B、C证券相关系数设为Z。

展开上述代数公式,将x、y、z代入,即可得三种证券的组合标准差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。

比例1的平方*标准差1的平方+比例2的平方*标准差2的平方+比例1*比例2*标准差1*标准差2*2最后开方。

方差:未来实际收益率与期望收益率之间的偏离程度量化即为方差,得到方差后就可以算出标准差。

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